On parle souvent de compression de fichier, de fichier compressé, ou de fichier Zip. Voici deux liens pour en comprendre le principe et aller plus loin, si affinités.

Attention !

Ne pas double-cliquer (ou Clic droit + Ouvrir) sur un fichier compressé : dans ce cas-là, vous ne décompresseriez pas le fichier mais vous ouvririez le logiciel de compression/décompression. Travailler sur les fichiers qui apparaissent alors peut conduire à des erreurs, voire des pertes de données.

Niveau débutant

La compression expliquée sur le site PC Astuces.com.
Pas besoin d’installer de logiciel supplémentaire : tout est déjà dans Windows !

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/compression_windows/page1.htm

Niveau avancé

La compression expliquée sur le site Aidewindows.net. Article très complet qui permet de dépasser le fonctionnement basique avec Windows.
Le début de l’article est néanmoins très clair et "pédagogique".

http://www.aidewindows.net/xp/logiciels_compression.php#compression